سامانه همایش ها

English

صفحه اصلی / دومین کنفرانس ملی عصر انفجار تکنولوژی؛ هوش مصنوعی، تحولی در صنعت، تجارت و زنجیره تامین و دومین کنفرانس ملی علم داده در کاربردهای مهندسی

ارائه یک مدل ARIMAX بهبود یافته برای پیش بینی قیمت سهام

نویسندگان :

عارفه عمیدیان¹ امیرمسعود عمیدیان² مینا مسعودی فر³

1- دانشگاه حکیم سبزواری 2- دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار 3- دانشگاه حکیم سبزواری

کلمات کلیدی :

پیش‌بینی قیمت سهام،سری‌های زمانی مالی،ARIMAX،متغیرهای برون‌زا،شاخص‌های تکنیکال،اعتبارسنجی پیش‌رونده

چکیده :

در این پژوهش، یک مدل ARIMAX ‌بهبودیافته برای پیش‌بینی قیمت دارایی‌های مالی ارائه شده است. این مدل با بهینه‌سازی پارامترهای مدل از طریق جستجوی شبکه‌ای و بهره‌گیری از مجموعه‌ای از شاخص‌های تحلیل تکنیکال و مقادیر تأخیری به‌عنوان متغیرهای برون‌زا توسعه یافته است. ارزیابی مدل روی دو مجموعه‌داده مستقل شامل سهام بانک‌ملت و طلای ۱۸ عیار ایران انجام شده است. برای سهام بانک‌ملت، با استفاده از اعتبارسنجی پیش‌رونده و متغیرهای برون‌زای Lag_1 و MA_20، ضریب تعیین R² معادل۰٫۹۸۳۰روی داده‌های آزمون به دست آمد. در داده‌های طلای ۱۸ عیار نیز با بهره‌گیری از ترکیب‌های متنوع متغیرهای تأخیری و پارامترهای بهینه، مقدار R² برابر با ۰٫۹۹۷۳‌حاصل شد. ارزیابی روی داده‌های آموزشی نیز نشان‌دهنده عدم بروز بیش‌برازش است. این پژوهش بر اهمیت مهندسی ویژگی، انتخاب مؤثر متغیرهای برون‌زا، اعتبارسنجی صحیح برای جلوگیری از نشت داده، و تحلیل دقیق عملکرد مدل‌ها در سری‌های زمانی مالی تأکید دارد.

لیست مقالات

لیست مقالات بایگانی شده

بررسی نقش رایانش ابری در توسعه اینترنت اشیا: فرصت‌ها و چالش‌های ادغام فناوری‌ها

سعیده نادری - سید حمید غفوری مهدی آباد

روش ترکیبی مبتنی بر ماشین بردار پشتیبان با الگوریتم بهینه سازی کلاغ برای دسته بندی متون

آیسودا علیزاده - فرهاد سلیمانیان قره چپق

Towards Accurate Multimodal Defformable Image Registration via Image Translation and Weak Supervision

Maryam Nasr - Mohammadreza Yazdchi - Mohsen Safdari

Gait Retraining of Musculoskeletal Patients Using Deep Learning Techniques

Kourosh Alimadadi - Masoud Shariat Panahi - Morad Karimpour - Hadi Ghattan Kashani

بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی و ویژگی های کیفی سود و هزینه سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مهدی شامی زاده - حیدر محمدزاده سالطه

TransFuse++: A Hybrid CNN-Transformer Architecture with Cross-Attention, Temporal Modeling, and Uncertainty Estimation for Medical Image Segmentation

Masoud Noroozi - Sayna Jamaati - Hamed Aghapanah - Ali Saeeidi Rad - Mahsa Asadi Anar - Ali Darzi - Mahla Shokouhfar - Helia Sadat Kazemi - Mohammadreza Ghahari - Mohammad Saeed Soleimani Meigoli - Jafar Majidpour - Hossein Arabi - Ali Reza Karimian

آینده پژوهی فرصتها و چالشهای احتمالی در صنعت بیمه ایران

حسین خانلو

شناسایی و اولویت بندی قابلیت های پویای حسابداری دایره ای بر مبنای جریان های مواد در اقتصاد دایره ای

ایران فخری نژاد

بررسی تاثیر انعطاف پذیری مالی بر رابطه بین مدیریت ریسک و اجتناب مالیاتی

علیرضا عظیمی ثانی - رضا پورتقی

Gait-Triggered Neuromuscular Electrical Stimulation with Unloader Knee Braces: A Feasibility Study

Mohadeseh Jafarian - Reza Khosrozadeh Sarijalou - Amin Komeili - Kourosh Barati - Navid Arjmand

بیشتر

ثمین همایش، سامانه مدیریت کنفرانس ها و جشنواره ها - نگارش 42.5.2