tsta

Home / دومین کنفرانس ملی عصر انفجار تکنولوژی؛ هوش مصنوعی، تحولی در صنعت، تجارت و زنجیره تامین و دومین کنفرانس ملی علم داده در کاربردهای مهندسی

ارائه مدل رتبه بندی مشتریان اعتباری بانکی با استفاده از داده کاوی و منطق فازی :مطالعه موردی بانک خصوصی در ایران

Authors :

محمد صالح کتابی¹

1- دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

Keywords :

الگوریتم ژنتیک،ریسک اعتباری،منطق فازی،رتبه بندی اعتباری،داده کاوی،درخت تصمیم گیری

Abstract :

پایه ریزی و ایجاد یک سیستم برای کنترل ریسک مشتریان،جزئی ضروری از مدیریت علمی‌یک بانک به شمار می‌رود.نظر به اهمیت ریسک اعتباری در سیستم بانکی،مدل های امتیازدهی اعتباری به عنوان ابزارهایی جهت کنترل این ریسک،توسعه یافته اند. در این پژوهش از ابزارهای داده کاوی و منطق فازی برای رتبه بندی اعتباری مشتریان یک بانک استفاده شده است.هدف آنست که درنهایت مدل تصمیم گیری ارائه شده به شناسایی ریسک مشتریان قبل از اعطای تسهیلات کمک نماید.روش کاربدین شکل می‌باشد که طبق یک فرآیند استاندارد داده کاوی (CRISP-DM)، داده های مشتریان سابق بانک جمع آوری،فرآیند پاکسازی با استفاده از نرم افزار Spss Clementine بر روی داده ها صورت گرفته و ویژگی های پیوسته طبق نظر کارشناسان بانک مورد مطالعه ، فازی شده و متغیرهای تاثیرگذار در رفتار اعتباری مشتریان با استفاده از الگوریتم ژنتیک شناسایی و در نهایت با ایجاد درخت تصمیم گیری ،الگوهای پنهان در داده ها به شکل درخت قوانین استخراج و طبقات اعتباری مشتریان (خوب،متوسط و بد( تعیین گردید که هر سه مرحله در نرم افزارMatlab پیاده سازی شده است. همچنین مدل پیشنهادی با استفاده داده های پاکسازی شده توسط چندین روش طبقه بندی نظیر شبکه های عصبی پرسپترون چندلایه، شبکه های عصبی با اتصالات جانبی،رگرسیون لجستیک،نزدیکترین همسایه، Boostingودرخت تصمیم c4.5 نیز مدل سازی شدند.نتیجه ارزیابی نشان داد که الگوریتم پیشنهادی نتایج بهتری را به لحاظ دقت تفکیک مشتریان نسبت به روش های شبکه های عصبی پرسپترون چندلایه، رگرسیون لجستیک،نزدیکترین همسایه، Boostingودرخت تصمیم c4.5 دارد.