tsta

Home / دومین کنفرانس ملی عصر انفجار تکنولوژی؛ هوش مصنوعی، تحولی در صنعت، تجارت و زنجیره تامین و دومین کنفرانس ملی علم داده در کاربردهای مهندسی

پیش‌بینی جهت حرکت قیمت طلا در بازار فارکس مبتنی بر نمایانگرهای ایچیموکو با استفاده از روش‌های سنتی یادگیری ماشین

Authors :

محمد رزاقی¹ محمدحسین خسروی² فاطمه یوسف زاده³

1- دانشگاه بیرجند 2- دانشگاه بیرجند 3- دانشگاه بیرجند

Keywords :

فارکس،ایچیموکو،برچسب‌گذاری داده،استراتژی معاملاتی الگوریتمی،جنگل تصادفی،ماشین بردار پشتیبان

Abstract :

با توجه به نوسانات شدید بازارهای مالی به‌ویژه بازار تبادل ارز (فارکس)، شناسایی زمان مناسب برای خرید و فروش از اهمیت بالایی برخوردار است. این پژوهش با هدف ارائه روشی کارا برای پیش‌بینی جهت حرکت قیمت، مجموعه‌داده‌ای اختصاصی را بر اساس استراتژی معاملاتی الگوریتمی مبتنی بر نمایانگر ایچیموکو و الگوی پوششی شمع‌های قیمتی تولید و برچسب‌گذاری کرده است. سپس از دو روش سنتی یادگیری ماشین شامل ماشین بردار پشتیبان (SVM) و جنگل تصادفی (Random Forest) برای مدل‌سازی استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد که مدل جنگل تصادفی با دقت 75% عملکرد بهتری نسبت به SVM داشته و توانایی این رویکرد در بهبود دقت پیش‌بینی را تأیید می‌کند. این پژوهش گامی نوین در جهت پیوند میان تحلیل تکنیکال و یادگیری ماشین برای طراحی سیستم‌های معاملاتی هوشمند محسوب می‌شود.