0% Complete
فارسی
Home
/
دومین کنفرانس ملی عصر انفجار تکنولوژی؛ هوش مصنوعی، تحولی در صنعت، تجارت و زنجیره تامین و دومین کنفرانس ملی علم داده در کاربردهای مهندسی
ارائه یک مدل ARIMAX بهبود یافته برای پیش بینی قیمت سهام
Authors :
عارفه عمیدیان
1
امیرمسعود عمیدیان
2
مینا مسعودی فر
3
1- دانشگاه حکیم سبزواری
2- دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار
3- دانشگاه حکیم سبزواری
Keywords :
پیشبینی قیمت سهام،سریهای زمانی مالی،ARIMAX،متغیرهای برونزا،شاخصهای تکنیکال،اعتبارسنجی پیشرونده
Abstract :
در این پژوهش، یک مدل ARIMAX بهبودیافته برای پیشبینی قیمت داراییهای مالی ارائه شده است. این مدل با بهینهسازی پارامترهای مدل از طریق جستجوی شبکهای و بهرهگیری از مجموعهای از شاخصهای تحلیل تکنیکال و مقادیر تأخیری بهعنوان متغیرهای برونزا توسعه یافته است. ارزیابی مدل روی دو مجموعهداده مستقل شامل سهام بانکملت و طلای ۱۸ عیار ایران انجام شده است. برای سهام بانکملت، با استفاده از اعتبارسنجی پیشرونده و متغیرهای برونزای Lag_1 و MA_20، ضریب تعیین R² معادل۰٫۹۸۳۰روی دادههای آزمون به دست آمد. در دادههای طلای ۱۸ عیار نیز با بهرهگیری از ترکیبهای متنوع متغیرهای تأخیری و پارامترهای بهینه، مقدار R² برابر با ۰٫۹۹۷۳حاصل شد. ارزیابی روی دادههای آموزشی نیز نشاندهنده عدم بروز بیشبرازش است. این پژوهش بر اهمیت مهندسی ویژگی، انتخاب مؤثر متغیرهای برونزا، اعتبارسنجی صحیح برای جلوگیری از نشت داده، و تحلیل دقیق عملکرد مدلها در سریهای زمانی مالی تأکید دارد.
Papers List
List of archived papers
Perfluorocarbon-Based Oxygenation Systems: From Foundational Principles to Revolutionary Applications in Cancer Therapy and Tissue Engineering
Gity Mirzaei - Zeinab Mazloumi - Ali Baradar Khoshfetrat
جایگاه هوش مصنوعی در آینده اقتصاد ایران
سید کمال صادقی - فاطمه نمازی - هانیه پور مهدی
برنامه ریزی مالی به جای وحشت زدگی در بازارهای نوسانی
رویا باغ میرانی
An RZ-OOK Modulation Technique for Joint Data Rate and Output Power Tuning in Biomedical Applications
Tayebeh Azadmousavi - Esmaeil Najafiaghdam
Effects of laminectomy on active-passive spine loads: a musculoskeletal finite element modeling investigation
Aida Ahmadi - Navid Arjmand - Parisa Azimi
هیدروژلهای نانوکامپوزیتی تقویتشده با نانوالیاف آرامید عاملدار شده: راهبردی نوآورانه در راستای گسترش ساختارهای پیشرفته مورد استفاده در پزشکی بازساختی
فرهاد اسمعیل زاده - شهره مشایخان - اکبر شجاعی
پیش بینی پیک بار تهران به کمک الگورتیم های یادگیری ماشین ترکیبی
مسعود ابراهیمی کاشف - حسین اقبالی - محمدعلی اقبالی
تشخیص بیماری MS با استفاده از EfficientNet-B0 و CycleGAN بر پایه نقشههای ضخامت شبکیه
محبوبه سبزه یان - مریم سبزه یان - ماندانا سادات غفوریان - امین نوری
پیمایش بازارهای جهانی: نقش هوش مصنوعی در تحلیل بازاریابی بین المللی
حسین قره بیگلو - لیلا سبیلی
بررسی فرآیند مدیریت منابع انسانی بر عملکرد کارکنان سازمان مالیاتی با میانجی رضایت شغلی و تعدیلگری تعهد شغلی (مورد مطالعه: اداره امور مالیاتی تبریز)
پریسا صدری نوبرزاده - نیما صدری نوبرزاده
more
Samin Hamayesh - Version 42.5.2