tsta

Home / دومین کنفرانس ملی عصر انفجار تکنولوژی؛ هوش مصنوعی، تحولی در صنعت، تجارت و زنجیره تامین و دومین کنفرانس ملی علم داده در کاربردهای مهندسی

ارائه یک مدل ARIMAX بهبود یافته برای پیش بینی قیمت سهام

Authors :

عارفه عمیدیان¹ امیرمسعود عمیدیان² مینا مسعودی فر³

1- دانشگاه حکیم سبزواری 2- دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار 3- دانشگاه حکیم سبزواری

Keywords :

پیش‌بینی قیمت سهام،سری‌های زمانی مالی،ARIMAX،متغیرهای برون‌زا،شاخص‌های تکنیکال،اعتبارسنجی پیش‌رونده

Abstract :

در این پژوهش، یک مدل ARIMAX ‌بهبودیافته برای پیش‌بینی قیمت دارایی‌های مالی ارائه شده است. این مدل با بهینه‌سازی پارامترهای مدل از طریق جستجوی شبکه‌ای و بهره‌گیری از مجموعه‌ای از شاخص‌های تحلیل تکنیکال و مقادیر تأخیری به‌عنوان متغیرهای برون‌زا توسعه یافته است. ارزیابی مدل روی دو مجموعه‌داده مستقل شامل سهام بانک‌ملت و طلای ۱۸ عیار ایران انجام شده است. برای سهام بانک‌ملت، با استفاده از اعتبارسنجی پیش‌رونده و متغیرهای برون‌زای Lag_1 و MA_20، ضریب تعیین R² معادل۰٫۹۸۳۰روی داده‌های آزمون به دست آمد. در داده‌های طلای ۱۸ عیار نیز با بهره‌گیری از ترکیب‌های متنوع متغیرهای تأخیری و پارامترهای بهینه، مقدار R² برابر با ۰٫۹۹۷۳‌حاصل شد. ارزیابی روی داده‌های آموزشی نیز نشان‌دهنده عدم بروز بیش‌برازش است. این پژوهش بر اهمیت مهندسی ویژگی، انتخاب مؤثر متغیرهای برون‌زا، اعتبارسنجی صحیح برای جلوگیری از نشت داده، و تحلیل دقیق عملکرد مدل‌ها در سری‌های زمانی مالی تأکید دارد.